BARCELONA, B, ES, 08028 CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de Gestor/a en 17509 – Modelos de gestión de riesgos en el equipo de Modelos de Inteligencia Artificial de Riesgos. Las principales tareas que desarrolla el equipo del departamento son las siguientes:

• Análisis de datos para la toma de decisiones de gestión del riesgo de crédito.
• Modelos de scoring y rating para la estimación del riesgo de crédito de las operaciones de activo. Modelos de seguimiento del riesgo, de identificación del deterioro y modelos para la gestión de recuperaciones y morosidad.
• Análisis de nuevas metodologías, nuevas fuentes de datos y nuevas herramientas con el objetivo de mejorar las herramientas para la toma de decisiones de concesión, pricing y seguimiento del riesgo.
• Definición y mantenimiento de las métricas y herramientas de riesgo de crédito en sus usos de gestión: fijación de precios, rentabilidad ajustada al riesgo, seguimiento de la calidad crediticia de la cartera, capital económico, etc.
• Da soporte a los usuarios de los modelos y métricas de riesgo en los distintos ámbitos donde aplican. Análisis adhoc, seguimiento, dudas puntuales, soporte al buzón de Medidas de Riesgo.

El puesto de trabajo sería en Servicios Centrales de Madrid o Barcelona.

Los proyectos que asumirás en la posición son:

• Desarrollo y mantenimiento de los modelos de calificación crediticia para cubrir todo el ciclo de vida del crédito (preconcesión, admisión, seguimiento, alertas, recuperaciones y morosidad) y para todas las carteras (particulares, autónomos, PYME, PYME Promotor).
• Definición de requerimientos de implantación de variables y modelos.
• Soporte a las áreas de negocio en el uso de los modelos internos de medición de riesgo de crédito: identificación de las necesidades, obtención de datos, análisis y conclusiones.
• Proyectos de analytics y modelización para la mejora de los procesos de gestión de riesgos.
• Análisis de fuentes de nuevas fuentes de información, nuevas metodologías avanzadas de modelización, nuevas herramientas para la explotación de datos y construcción de modelos.
• Identificación de áreas con potenciales mejoras en los procesos y herramientas de modelización.
• Análisis de herramientas externas para la mejora de los procesos de gestión de riesgos.
• Soporte a los entornos de control en el desarrollo de sus funciones.
• Participación en proyectos transversales para acelerar la transformación digital.

Requisitos mínimos

• Licenciatura/Ingeniería/Máster universitario con perfil cuantitativo y de explotación de bases de datos (Matemáticas, Física, Económicas, Estadística, Telecomunicación, Informática, Data Science).
• Dominio y utilización a nivel avanzado de herramientas de análisis y tratamiento de datos (Python y SQL).
• Experiencia en construcción de modelos basados en metodologías avanzadas de aprendizaje automatizado (machine learning) y en la gestión de grandes volúmenes de datos.
• Nivel elevado de inglés.

REQUISITOS ADICIONALES:

• Conocimientos de herramientas de Google Cloud Platform (GCP), a destacar BigQuery y VertexIA.
• Conocimientos de R

Competencias clave

¿Qué ofrecemos?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Job profile

Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.

Competencias

HARD SKILLS

ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS) IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS) SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS) DATA VISUALIZATION (RIESGOS) DATA STORYTELLING (RIESGOS) METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS) LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOLUCIONES: PRESTAMOS/CRÉDITOS RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS) GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS) ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS

SOFT SKILLS

ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD ALIANZAS – COMUNICACIÓN ALIANZAS – INFLUENCIA ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD